Opções estratégias calendário propagação

Os spreads de calendário também são conhecidos como spreads horários ou horizontais porque envolvem opções com meses de vencimento diferentes. Neste caso, quothorizontalquot refere-se ao fato de que os meses de opção foram originalmente listados no quadro na troca da esquerda para a direita. Ao mesmo tempo, os preços de exercício foram listados de cima para baixo. Por esta razão, as opções com diferentes preços de exercício e a mesma expiração são muitas vezes referidas como spreads verticais. Em termos mais simples, um spread de longo calendário envolve a compra de uma opção com um vencimento mais longo e venda de uma opção com o mesmo preço de exercício e uma expiração mais curta. Por exemplo, imagine que o Dell Computer (DELL) está sendo negociado por 45 por ação. Para iniciar um spread de calendário, você pode vender as chamadas Dell de junho de 45 e comprar as chamadas de julho de 45. Calendário Spread example DELL trading 45 Não encontrou o que você precisava Informe-nos. Corretora Produtos: Não FDIC Seguro middot Não Garantia Bancária middot Maio Perder Valor optionsXpress, Inc. não faz nenhuma recomendação de investimento e não fornece consultoria financeira, fiscal ou jurídica. Conteúdo e ferramentas são fornecidas apenas para fins educacionais e informativos. Quaisquer ações, opções ou símbolos de futuros exibidos são apenas para fins ilustrativos e não se destinam a retratar uma recomendação para comprar ou vender uma determinada segurança. Produtos e serviços destinados a clientes norte-americanos e podem não estar disponíveis ou oferecidos em outras jurisdições. Negociação on-line tem um risco inerente. Resposta do sistema e tempos de acesso que podem variar devido às condições de mercado, desempenho do sistema, volume e outros fatores. Opções e futuros envolvem riscos e não são adequados para todos os investidores. Leia as Características e Riscos de Opções Padronizadas e Declaração de Divulgação de Risco para Futuros e Opções em nosso site, antes de solicitar uma conta, também disponível pelo telefone 888.280.8020 ou 312.629.5455. Um investidor deve compreender estes e riscos adicionais antes de negociar. Várias estratégias de opções de perna envolverão várias comissões. Charles Schwab amp Co. Inc. optionsXpress, Inc. e Charles Schwab Bank são empresas separadas, mas afiliadas e subsidiárias da Charles Schwab Corporation. Os produtos de corretagem são oferecidos pela Charles Schwab amp Co. Inc. (Membro SIPC) (Schwab) e optionsXpress, Inc. (Membro SIPC) (optionsXpress). Os produtos e serviços de depósito e empréstimo são oferecidos pelo banco Charles Schwab, pelo membro FDIC e por um mutuário igualitário (Schwab Bank). Copy 2017 optionsXpress, Inc. Todos os direitos reservados. Membro SIPC. Options Strategy Library Stock Options pode ser combinado em estratégias de opções com vários perfis de rewardrisk para atender às necessidades de cada situação de investimento. Aqui está a lista mais completa de cada estratégia de opções possíveis conhecidas no universo de negociação de opções, literalmente a maior coleção de estratégias de opções na internet. Como existem literalmente centenas de estratégias de opções possíveis, esta lista vai crescer ao longo do tempo como nós cobri-los em detalhe ao longo do tempo. Certifique-se de marcar esta página e verificar novamente com freqüência Opções mais recentes Estratégia Estratégias Com base em nossos leitores Semana 1 Fev 2017 Estratégias Opções Bullish Básicas Estratégias Opções Bullish Complexo Estratégias Básicas Básicas Estratégias Complejas Opções Baixo Opções Estratégias Opções Neutras Básicas Estratégias Opções Neutras Complexas Opções Voláteis Básicas Estratégias Opções Voláteis Complexas Estratégias Opções Protetórias Opções Sintéticas Estratégias Opções Estratégias Arbitrais Estratégias de Opções Baseadas em Ações Descarte de Responsabilidade. As opções envolvem risco e não são adequadas para todos os investidores. Os dados e informações são fornecidos apenas para fins informativos e não se destinam a fins de negociação. Nem a optiontradingpedia, mastersoequity nem qualquer de seus dados ou provedores de conteúdo serão responsáveis ​​por quaisquer erros, omissões ou atrasos no conteúdo, ou por quaisquer ações tomadas com base nela. Os dados são considerados exatos, mas não são garantidos ou garantidos. Optiontradinpedia e mastersoequity não são corretoras registradas e não endossam nem recomendam os serviços de nenhuma corretora. A corretora que você selecionar é a única responsável por seus serviços. Ao acessar, visualizar ou usar este site de qualquer forma, você concorda em estar vinculado às condições acima e aos disclaimers encontrados neste site. Aviso de direitos autorais. Todos os conteúdos e informações aqui apresentados em optiontradingpedia são propriedade da Optiontradingpedia e não devem ser copiados, redistribuídos ou descarregados de forma alguma, a não ser em conformidade com a nossa política de cotação. Temos um sistema abrangente para detectar o plágio e vai tomar medidas legais contra qualquer pessoa, sites ou empresas envolvidas. Nós tomamos nossos direitos VERY SeriouslyLong Calendar Espalhe propagação horizontal do tempo de AKPs do tempo dos wPuts NOTA: As linhas do lucro e da perda não são retas. Thatrsquos porque o back-month colocado ainda está aberto quando expira o mês da frente. Linhas retas e ângulos rígidos geralmente indicam que todas as opções da estratégia têm a mesma data de vencimento. A Estratégia Ao executar um calendário espalhar com puts, yoursquore vender e comprar um put com o mesmo preço de exercício, mas o colocar você compra terá uma data de vencimento posterior do que o colocar você vender. Yoursquore aproveitando acelerar a decadência do tempo no mês de frente (mais curto prazo) colocar como aproximações de expiração. Pouco antes do vencimento do mês anterior, você quer comprar de volta o termo mais curto para quase nada. Ao mesmo tempo, você vai vender o mês de volta posto para fechar a sua posição. Idealmente, o back-month put ainda terá um valor de tempo significativo. Se yoursquore antecipando movimento mínimo sobre o estoque, construir o seu calendário espalhar com o dinheiro-coloca. Se yoursquore ligeiramente bearish, use ligeiramente out-of-the-money coloca. Isso pode lhe dar um custo inicial mais baixo. Como as opções do mês anterior e do mês anterior têm o mesmo preço de exercício, você não pode capturar qualquer valor intrínseco. Você só pode capturar o valor de tempo. No entanto, como o put get deep in-the-money ou muito out-of-the-money, valor de tempo vai começar a desaparecer. O valor de tempo é maximizado com opções de at-the-money, então você precisa do preço das ações para ficar o mais próximo possível da greve A possível. Para este Playbook, Irsquom usando o exemplo de um spread de um mês calendário. Mas note que é possível usar diferentes intervalos de tempo. Se yoursquore vai usar mais do que um intervalo de um mês entre as opções de mês de frente e mês de volta, você precisa entender os prós e contras de rolar uma posição de opção. Opções Guys Dicas Ao estabelecer intervalos de um mês calendário, você pode querer considerar um ldquorisk um para fazer twordquo filosofia. Ou seja, para cada débito líquido de 1 na iniciação, yoursquore esperando receber 2 ao fechar a posição. Use a calculadora de perda de lucro TradeKingrsquos para estimar se isso parece possível. Para executar esta estratégia, você precisa saber como gerenciar o risco de atribuição antecipada em suas opções curtas. Venda um put, preço de exercício A (expiração de curto prazo - ldquofront-monthrdquo) Comprar um put, strike price A (com vencimento um mês mais tarde - ldquoback-monthrdquo) Geralmente, o estoque estará em ou em torno de greve A Who Should Run It Veteranos experientes e maior NOTA: O nível de conhecimento necessário para este comércio é considerável, porque yoursquore lidar com opções que expiram em datas diferentes. Quando executá-lo Yoursquore antecipando movimento mínimo sobre o estoque dentro de um período de tempo específico. Break-even at Expiration É possível aproximar pontos break-even, mas há muitas variáveis ​​para dar uma fórmula exata. Como há duas datas de vencimento para as opções em um spread de calendário, um modelo de precificação deve ser usado para ldquoguesstimaterdquo qual será o valor do back-month put quando o put do mês anterior expirar. TradeKingrsquos lucro calculadora de perda pode ajudá-lo a este respeito. Mas lembre-se de que a calculadora de perda de lucro pressupõe que todas as outras variáveis, como a volatilidade implícita, as taxas de juros, etc. permanecem constantes ao longo da vida do mercado e podem não se comportar dessa maneira na realidade. The Sweet Spot Você quer que o preço das ações esteja em greve A quando a opção do mês da frente expirar. Potencial Potencial Máximo O lucro potencial é limitado ao prémio recebido para o mês de atraso, deduzido do custo de recompra do mês anterior, deduzido o débito líquido pago para estabelecer a posição. Máximo Perda Potencial Limitada ao débito líquido pago para estabelecer o comércio. NOTA: Não é possível calcular com precisão o risco no início desta estratégia, pois depende de como o back-month put é executado. Exigência de margem de TradeKing Após a negociação é paga, nenhuma margem adicional é necessária se a posição é fechada na expiração da opção do mês da frente. Como o Tempo Passa Por Para esta estratégia, a decadência do tempo é seu amigo. Porque a decadência do tempo acelera perto da expiração, o mês dianteiro põr perderá o valor mais rapidamente do que o mês traseiro põr. Volatilidade implícita Após a estratégia é estabelecida, embora você donrsquot quer o estoque para se mover muito, yoursquore melhor se a volatilidade implícita aumenta perto de expiração do mês anterior. Isso fará com que o preço de venda do mês de atraso aumente, enquanto tendo pouco efeito sobre o preço da opção do mês da frente. Verifique a sua estratégia com as ferramentas TradeKing Use a Calculadora de Perda de Lucro para estimar pontos de equilíbrio, avalie como sua estratégia pode mudar à medida que a expiração se aproxima e analise a Opção Gregos Use a Calculadora de Perda de Lucro para estimar o potencial de lucro, determinando o que a opção de back-month será negociada no vencimento do mês anterior. Donrsquot tem uma conta TradeKing Abra uma hoje Aprenda dicas de negociação amp amp de especialistas TradeKingrsquos Top Ten erros de opção Cinco dicas para bem sucedido chamadas cobertas Opção joga para qualquer condição de mercado Opção avançada joga Top Five Things Opção de ações comerciantes devem saber sobre a volatilidade Opções envolvem risco e são Não é adequado para todos os investidores. Para obter mais informações, consulte a brochura Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de começar as opções de negociação. Os investidores em opções podem perder todo o seu investimento em um período de tempo relativamente curto. As estratégias de opções de várias pernas envolvem riscos adicionais. E pode resultar em tratamentos fiscais complexos. Consulte um profissional de imposto antes de implementar essas estratégias. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro da volatilidade dos preços das ações ou a probabilidade de atingir um ponto de preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado sobre como a opção vai reagir às mudanças em determinadas variáveis ​​associadas com a fixação de preços de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos serão corretas. A resposta do sistema e os tempos de acesso podem variar de acordo com as condições do mercado, o desempenho do sistema e outros fatores. A TradeKing fornece aos investidores auto-dirigidos serviços de corretagem de desconto e não faz recomendações ou oferece conselhos de investimento, financeiros, legais ou fiscais. Você é o único responsável pela avaliação dos méritos e riscos associados ao uso de sistemas, serviços ou produtos da TradeKings. Conteúdo, pesquisa, ferramentas e símbolos de ações ou de opções são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender um determinado título ou para envolver-se em qualquer estratégia de investimento específica. As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimentos são de natureza hipotética, não são garantidas por exatidão ou integridade, não refletem os resultados reais do investimento e não são garantias de resultados futuros. Todos os investimentos envolvem risco, as perdas podem exceder o principal investido eo desempenho passado de um produto de segurança, indústria, setor, mercado ou financeiro não garante resultados ou retornos futuros. A utilização da TradeKing Trader Network está condicionada à sua aceitação de todas as Divulgações TradeKing e dos Termos de Serviço da Rede Trader. Qualquer coisa mencionada é para fins educacionais e não é uma recomendação ou conselho. O Radio Playbook Opções é trazido a você por TradeKing Group, Inc. cópia 2017 TradeKing Group, Inc. Todos os direitos reservados. TradeKing Group, Inc. é uma subsidiária integral da Ally Financial Inc. Valores Mobiliários oferecidos através da TradeKing Securities, LLC. Todos os direitos reservados. Membro FINRA e SIPC.